PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAY с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAY с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMAY is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, FMAY returned 14.13%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FMAY charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности FMAY и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FMAY

1 день
-0.38%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.39%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.38%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAY и CVSE

2026 (YTD)202520242023
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.39%12.69%14.45%12.15%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between FMAY and CVSE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FMAY and CVSE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FMAY и CVSE

Секторы
FMAY
CVSE

Технологии

36.2%
39.5%

Финансовые услуги

11.9%
16.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.0%

Здравоохранение

8.4%
10.3%

Промышленность

8.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.7%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
2.7%

Технологии

FMAY
36.2%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

FMAY
11.9%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

FMAY
10.9%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

FMAY
10.1%
CVSE
7.0%

Здравоохранение

FMAY
8.4%
CVSE
10.3%

Промышленность

FMAY
8.1%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

FMAY
4.9%
CVSE
1.7%

Энергетика

FMAY
3.5%
CVSE

-

Коммунальные услуги

FMAY
2.3%
CVSE
2.5%

Недвижимость

FMAY
1.9%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

FMAY
1.8%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с SCHXFMAY с FTIFFMAY с USPXFMAY с SPTM
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

FMAY vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAYCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.28

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.90

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.40

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.66

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.48

5.71

+15.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAY vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAYCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.28

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.92

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FMAY и CVSE

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAYCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-20.29%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-3.08%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-20.29%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.68%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.69%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.42%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и CVSE

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAYCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.00%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.59%

0.00%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

6.49%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

13.87%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

13.87%

-3.72%

Сравнение комиссий FMAY и CVSE

FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и CVSE

FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMAY and CVSE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAY has higher volatility (1.02%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, FMAY dropped -13.60% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, FMAY leads with 14.13% vs 13.34% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMAY has performed better with a 14.13% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for FMAY.

They also come from different issuers: First Trust and Calvert. Their fees differ too: 0.85% for FMAY and 0.29% for CVSE.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAY и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор