PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAY с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAY с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

FMAY и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAY и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAY и BDGS

2026 (YTD)202520242023
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		-0.64%12.69%14.45%12.76%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

FMAY

1 день
0.59%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
14.82%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с SPYFMAY с BUFRFMAY с PSMDFMAY с FTIFFMAY с AIRRFMAY с FDLFMAY с USPX
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий FMAY и BDGS

И FMAY, и BDGS имеют комиссию равную 0.85%.

FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF

Доходность на риск

FMAY vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAYBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.72

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.90

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

9.84

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAY vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAYBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.54

-0.60

Корреляция

Корреляция между FMAY и BDGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и BDGS

FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM202520242023
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FMAY и BDGS

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAYBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-9.12%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.85%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.61%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.67%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.13%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и BDGS

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) имеют волатильность 3.53% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAYBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.45%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

5.12%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

10.72%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

8.35%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

8.35%

+1.91%