Сравнение FMAT с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
FMAT и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAT и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAT показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.22% соответственно.
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAT и VYM
FMAT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMAT vs. VYM — Ранг доходности на риск
FMAT
VYM
Сравнение FMAT c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAT | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.70 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.56 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 6.86 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FMAT и VYM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и VYM
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и VYM
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -56.98% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -11.32% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -15.84% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -35.21% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.91% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -7.25% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.57% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и VYM
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.60% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 7.96% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 15.14% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 13.97% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.33% | +4.81% |