PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAT с TINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAT с TINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and TINT (ProShares Smart Materials ETF) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMAT returned 12.38%/yr vs 10.12%/yr for TINT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.58%/yr for TINT.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и TINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и ProShares Smart Materials ETF (TINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у TINT с доходностью 25.24%.

FMAT

1 день
-0.31%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.04%
6 месяцев
16.00%
1 год
22.50%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.33%

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAT и TINT

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.04%12.11%0.47%13.71%-11.54%7.17%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%16.13%-13.37%20.04%-28.14%1.71%

Correlation

The correlation between FMAT and TINT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.82

The correlation between FMAT and TINT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAT и TINT

Секторы
FMAT
TINT

Сырьевые материалы

90.1%
22.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Энергетика

0.6%

-

Здравоохранение

0.5%
2.2%

Промышленность

0.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Технологии

0.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FMAT
90.1%
TINT
22.9%

Потребительский циклический сектор

FMAT
8.3%
TINT

-

Энергетика

FMAT
0.6%
TINT

-

Здравоохранение

FMAT
0.5%
TINT
2.2%

Промышленность

FMAT
0.1%
TINT
4.3%

Потребительский защитный сектор

FMAT
0.1%
TINT

-

Технологии

FMAT
0.1%
TINT
10.9%

Коммуникационные услуги

FMAT

-

TINT

-

Финансовые услуги

FMAT

-

TINT
3.6%

Недвижимость

FMAT

-

TINT

-

Коммунальные услуги

FMAT

-

TINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

ProShares Smart Materials ETF

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с FXAIXFMAT с VOO
Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с IONTINT с BILD

Доходность на риск

FMAT vs. TINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c TINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и ProShares Smart Materials ETF (TINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMATTINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.88

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.57

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.54

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

9.21

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAT vs. TINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа TINT равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и TINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMATTINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.88

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.10

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FMAT и TINT

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, примерно равная максимальной просадке TINT в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и TINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMATTINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-41.36%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-17.53%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-30.42%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-2.01%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-21.14%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.83%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и TINT

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 6.14%, в то время как у ProShares Smart Materials ETF (TINT) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMATTINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

10.66%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

19.90%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

23.75%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

23.46%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

23.46%

-2.27%

Сравнение комиссий FMAT и TINT

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TINT в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и TINT

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности TINT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMAT and TINT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINT has higher volatility (10.66%) compared to FMAT (6.14%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs TINT's -41.36%.

On 3-year performance, FMAT leads with 12.38% vs 10.12% for TINT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMAT has performed better with a 12.38% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.

FMAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.98% for TINT.

FMAT is categorized as Materials, while TINT is Energy Equities. FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.58% for TINT.

TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAT и TINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор