Сравнение FMAT с SETM
FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both Materials funds - FMAT tracks the MSCI USA IMI Materials Index while SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMAT returned 11.22%/yr vs 25.14%/yr for SETM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAT показывает доходность 11.09%, а SETM немного выше – 11.16%.
FMAT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 10.45%
SETM
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 95.17%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMAT и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 11.09% | 12.11% | 0.47% | 2.76% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 11.16% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
Correlation
The correlation between FMAT and SETM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between FMAT and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FMAT и SETM
Секторы
FMAT
SETM
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
FMAT
SETM
Потребительский циклический сектор
FMAT
SETM
-
Энергетика
FMAT
SETM
Здравоохранение
FMAT
SETM
-
Потребительский защитный сектор
FMAT
SETM
Технологии
FMAT
SETM
Промышленность
FMAT
SETM
Коммуникационные услуги
FMAT
-
SETM
-
Финансовые услуги
FMAT
-
SETM
-
Недвижимость
FMAT
-
SETM
-
Коммунальные услуги
FMAT
-
SETM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAT vs. SETM — Ранг доходности на риск
FMAT
SETM
Сравнение FMAT c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAT | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.70 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 10.56 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAT и SETM
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, примерно равная максимальной просадке SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAT | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -42.81% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -25.85% | +12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -42.81% | +19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -19.00% | +13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -15.03% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 9.04% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и SETM
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 6.66%, в то время как у Sprott Critical Materials ETF (SETM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAT | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 17.16% | -10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 37.55% | -22.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 46.69% | -28.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 37.23% | -17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 37.23% | -16.01% |
Сравнение комиссий FMAT и SETM
FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и SETM
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SETM в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.43% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.41% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMAT and SETM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (17.16%) compared to FMAT (6.66%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs SETM's -42.81%.
On 3-year performance, SETM leads with 25.14% vs 11.22% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 25.14% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
FMAT has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.41% for SETM.
FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: Fidelity and Sprott. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.65% for SETM.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAT и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор