PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAT с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAT с RSPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both Materials funds - FMAT tracks the MSCI USA IMI Materials Index while RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FMAT returned 10.33%/yr vs 10.67%/yr for RSPM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 15.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAT имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции RSPM немного впереди с 10.67%.

FMAT

1 день
-0.31%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.04%
6 месяцев
16.00%
1 год
22.50%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.33%

RSPM

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.94%
1 год
23.99%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAT и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.04%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.78%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Correlation

The correlation between FMAT and RSPM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.95

The correlation between FMAT and RSPM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAT и RSPM

Секторы
FMAT
RSPM

Сырьевые материалы

90.1%
79.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
20.6%

Энергетика

0.6%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Промышленность

0.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FMAT
90.1%
RSPM
79.4%

Потребительский циклический сектор

FMAT
8.3%
RSPM
20.6%

Энергетика

FMAT
0.6%
RSPM

-

Здравоохранение

FMAT
0.5%
RSPM

-

Промышленность

FMAT
0.1%
RSPM
3.5%

Потребительский защитный сектор

FMAT
0.1%
RSPM

-

Технологии

FMAT
0.1%
RSPM

-

Коммуникационные услуги

FMAT

-

RSPM

-

Финансовые услуги

FMAT

-

RSPM
0.0%

Недвижимость

FMAT

-

RSPM

-

Коммунальные услуги

FMAT

-

RSPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с FXAIXFMAT с VOO
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ

Доходность на риск

FMAT vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMATRSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.33

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.98

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.96

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

5.36

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAT vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPM равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMATRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FMAT и RSPM

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMATRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-61.18%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.32%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-27.19%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.19%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-39.84%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.13%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-8.79%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.49%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и RSPM

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMATRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.82%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

13.40%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

18.15%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

20.12%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

21.93%

-0.74%

Сравнение комиссий FMAT и RSPM

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и RSPM

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности RSPM в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FMAT and RSPM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMAT has higher volatility (6.14%) compared to RSPM (5.82%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs RSPM's -61.18%.

On 10-year performance, RSPM leads with 10.67% vs 10.33% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPM has performed better with a 10.67% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

RSPM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.42% for FMAT.

FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.40% for RSPM.

RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAT и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор