PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAT с FNMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAT с FNMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) is Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while FNMA (Federal National Mortgage Association) is a stock. Over the past 10 years, FMAT returned 10.33%/yr vs 10.59%/yr for FNMA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и FNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -40.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAT имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции FNMA немного впереди с 10.59%.

FMAT

1 день
-0.31%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.04%
6 месяцев
16.00%
1 год
22.50%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.33%

FNMA

1 день
-9.93%
1 месяц
-26.84%
С начала года
-40.82%
6 месяцев
-45.07%
1 год
-32.16%
3 года*
144.17%
5 лет*
22.52%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAT и FNMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.04%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%
FNMA
Federal National Mortgage Association		-40.82%227.13%206.54%202.77%-56.90%-65.69%-23.40%194.34%-60.00%-32.05%

Correlation

The correlation between FMAT and FNMA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.21

The correlation between FMAT and FNMA shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Federal National Mortgage Association

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с FXAIXFMAT с VOO
Часто сравнивают с FNMA:
FNMA с FMCCFNMA с ESNTFNMA с PLTRFNMA с SPYFNMA с VOOFNMA с AURFNMA с QQQ

Доходность на риск

FMAT vs. FNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FNMA
Ранг доходности на риск FNMA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c FNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMATFNMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.34

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.03

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.46

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

-0.89

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAT vs. FNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FNMA равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и FNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMATFNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.34

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.07

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FMAT и FNMA

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FNMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMATFNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-99.74%

+58.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-69.76%

+56.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-69.76%

+46.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-85.40%

+60.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-92.13%

+51.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-91.33%

+87.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-46.16%

+39.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

36.31%

-32.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и FNMA

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 6.14%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMATFNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

17.91%

-11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

66.26%

-52.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

94.78%

-77.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

91.90%

-72.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

81.90%

-60.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и FNMA

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как FNMA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
FNMA
Federal National Mortgage Association		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMAT and FNMA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNMA has higher volatility (17.91%) compared to FMAT (6.14%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs FNMA's -99.74%.

FMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAT и FNMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор