Сравнение FMAT с FNMA
FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) is Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while FNMA (Federal National Mortgage Association) is a stock. Over the past 10 years, FMAT returned 10.45%/yr vs 11.69%/yr for FNMA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и FNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAT показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -42.59%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям FNMA по среднегодовой доходности: 10.45% против 11.69% соответственно.
FMAT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 10.45%
FNMA
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -42.59%
- 6 месяцев
- -42.96%
- 1 год
- -37.71%
- 3 года*
- 142.49%
- 5 лет*
- 35.07%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам FMAT и FNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 11.09% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
FNMA Federal National Mortgage Association | -42.59% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
Correlation
The correlation between FMAT and FNMA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAT vs. FNMA — Ранг доходности на риск
FMAT
FNMA
Сравнение FMAT c FNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAT | FNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.54 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -0.98 | +5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAT и FNMA
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAT | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -99.74% | +58.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -69.76% | +56.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -69.76% | +46.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -77.35% | +51.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -92.13% | +51.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -91.59% | +85.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -46.20% | +39.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 38.61% | -34.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и FNMA
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 6.66%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAT | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 17.76% | -11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 65.91% | -51.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 93.54% | -75.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 90.87% | -71.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 81.90% | -60.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и FNMA
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как FNMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.43% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMAT and FNMA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (17.76%) compared to FMAT (6.66%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs FNMA's -99.74%.
FMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAT и FNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор