PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAT с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAT с FBCG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FMAT is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, FMAT returned 6.71%/yr vs 13.39%/yr for FBCG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 10.08%.

FMAT

1 день
-1.81%
1 месяц
0.83%
С начала года
11.09%
6 месяцев
9.58%
1 год
20.54%
3 года*
11.22%
5 лет*
6.71%
10 лет*
10.45%

FBCG

1 день
-2.80%
1 месяц
-1.48%
С начала года
10.08%
6 месяцев
9.15%
1 год
31.50%
3 года*
27.58%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAT и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		11.09%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%28.05%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between FMAT and FBCG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.56

The correlation between FMAT and FBCG shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMAT и FBCG

Секторы
FMAT
FBCG

Сырьевые материалы

89.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
17.2%

Энергетика

0.5%
0.4%

Здравоохранение

0.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%
1.3%

Технологии

0.1%
48.9%

Промышленность

0.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Финансовые услуги

-

2.2%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Сырьевые материалы

FMAT
89.8%
FBCG
0.5%

Потребительский циклический сектор

FMAT
8.6%
FBCG
17.2%

Энергетика

FMAT
0.5%
FBCG
0.4%

Здравоохранение

FMAT
0.5%
FBCG
5.6%

Потребительский защитный сектор

FMAT
0.1%
FBCG
1.3%

Технологии

FMAT
0.1%
FBCG
48.9%

Промышленность

FMAT
0.1%
FBCG
5.6%

Коммуникационные услуги

FMAT

-

FBCG
17.1%

Финансовые услуги

FMAT

-

FBCG
2.2%

Недвижимость

FMAT

-

FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

FMAT

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FMAT vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMATFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.59

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.17

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.09

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

7.85

-3.00

FMAT vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAT и FBCG

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMATFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-43.56%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-15.17%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-27.89%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-43.56%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-5.76%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-11.42%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.02%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 6.66%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMATFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

8.27%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

15.50%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

19.84%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

26.00%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

25.80%

-4.58%

Сравнение комиссий FMAT и FBCG

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и FBCG

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.43%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%

Часто задаваемые вопросы

FMAT and FBCG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (8.27%) compared to FMAT (6.66%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 13.39% vs 6.71% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 13.39% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FMAT has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.04% for FBCG.

FMAT is categorized as Materials, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAT и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор