PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

FMAR и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и DNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR

Сравнение комиссий FMAR и DNOV

И FMAR, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

FMAR vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.61

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.37

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.41

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

12.51

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.81

+0.17

Корреляция

Корреляция между FMAR и DNOV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и DNOV

Ни FMAR, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и DNOV

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-15.03%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.13%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-9.98%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.06%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.18%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и DNOV

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.70%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

4.47%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

9.10%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

7.59%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

9.12%

+1.35%