PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с BUFD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

FMAR и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.84%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.10%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

FMAR

1 день
0.11%
1 месяц
1.72%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.02%
1 год
14.89%
3 года*
13.17%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.58%
1 год
11.83%
3 года*
11.13%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий FMAR и BUFD

FMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

FMAR vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.95

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.89

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

10.27

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.87

+0.12

Корреляция

Корреляция между FMAR и BUFD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и BUFD

Ни FMAR, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и BUFD

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-10.75%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-3.85%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-10.75%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.03%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.21%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и BUFD

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.65%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

4.10%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

9.04%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

7.71%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

7.63%

+2.84%