PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

FMAR и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий FMAR и BGLD

FMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

FMAR vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.49

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.06

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.61

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

8.19

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.27

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.11

-0.13

Корреляция

Корреляция между FMAR и BGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и BGLD

FMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FMAR и BGLD

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-16.19%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-11.11%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-16.19%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.16%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.54%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.19%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.94%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.56%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

9.36%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.12%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

9.89%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

9.88%

+0.59%