PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

FMAR и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%11.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAR показывает доходность 2.73%, а BAPR немного выше – 2.86%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий FMAR и BAPR

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

FMAR vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.33

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.04

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.76

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

11.74

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.90

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.76

+0.23

Корреляция

Корреляция между FMAR и BAPR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и BAPR

Ни FMAR, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и BAPR

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-23.91%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.19%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-15.58%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.66%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.38%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и BAPR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.94%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.50%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

4.32%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.91%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

11.54%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

13.25%

-2.78%