PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-7.56%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.59% против 16.52% соответственно.

FMAGX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.29%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.59%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий FMAGX и TILIX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMAGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.83

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.35

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

3.32

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между FMAGX и TILIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и TILIX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		15.04%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и TILIX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-50.54%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-16.24%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-32.68%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-32.68%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-13.10%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-7.77%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.73%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и TILIX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.25%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.72%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.38%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

22.61%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

21.50%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

21.04%

-0.94%