PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-7.56%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции FMAGX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.59% против 12.17% соответственно.

FMAGX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.29%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.59%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий FMAGX и IOLZX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
FMAGX
Fidelity Magellan Fund

Доходность на риск

FMAGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.02

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.52

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.54

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

5.07

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между FMAGX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и IOLZX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		15.04%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и IOLZX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-56.03%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-15.69%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-27.77%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-41.04%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-10.48%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-12.71%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.76%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и IOLZX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.25%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.90%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

14.56%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

23.81%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

21.38%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

22.28%

-2.18%