PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAGX с EFCNX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.78% против 16.82% соответственно.

FMAGX

1 день
0.36%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-8.91%
1 год
27.06%
3 года*
18.91%
5 лет*
10.59%
10 лет*
13.78%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
64.05%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAGX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-6.42%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Корреляция

Корреляция между FMAGX и EFCNX составляет 0.87 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FMAGX и EFCNX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FMAGX
Fidelity Magellan Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с VOOFMAGX с FXAIXFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с FNCMXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIX

Доходность на риск

FMAGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.28

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

3.23

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.80

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.87

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

3.17

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.28

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и EFCNX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-38.34%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-7.06%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-38.34%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-38.34%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

0.00%

-10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-8.74%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

7.12%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и EFCNX

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

0.00%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

4.57%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

22.11%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

23.11%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

22.84%

-2.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и EFCNX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		14.85%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%