PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-7.56%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%6.46%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FMAGX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.29%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.59%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с VOOFMAGX с FXAIXFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий FMAGX и BBLIX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FMAGX
Fidelity Magellan Fund

Доходность на риск

FMAGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.05

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.63

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.83

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

3.38

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.05

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между FMAGX и BBLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и BBLIX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		15.04%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и BBLIX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-33.49%

-37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-10.22%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-28.06%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-1.80%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-6.47%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.62%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и BBLIX

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

1.57%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

6.07%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

16.08%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

16.08%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

18.80%

+1.30%