PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с WINN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с WINN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN).

FMAG и WINN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. WINN - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и WINN

2026 (YTD)2025202420232022
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-16.68%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		-9.85%14.31%31.64%52.44%-26.67%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью -9.85%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

WINN

1 день
1.13%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-10.50%
1 год
13.98%
3 года*
20.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с DYNFWINN с QGRWWINN с VGTWINN с VOOWINN с SPYDWINN с TRAIX

Сравнение комиссий FMAG и WINN

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WINN в 0.57%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF

Доходность на риск

FMAG vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGWINNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.61

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.04

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.80

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

2.59

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WINN равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGWINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между FMAG и WINN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и WINN

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и WINN

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и WINN.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-32.07%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-18.06%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-14.15%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-9.31%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

5.58%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и WINN

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.37%, в то время как у Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.95%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

12.94%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

22.87%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

24.01%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

24.01%

-4.19%