PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с VEGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 11.89%/yr vs 7.32%/yr for VEGA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.59%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 7.40%.

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

VEGA

1 день
0.29%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.26%
1 год
18.86%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и VEGA

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.40%15.83%11.20%15.12%-15.02%10.72%

Correlation

The correlation between FMAG and VEGA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.81

The correlation between FMAG and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и VEGA

Секторы
FMAG
VEGA

Технологии

38.9%
31.7%

Промышленность

16.1%
10.8%

Финансовые услуги

14.3%
14.6%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
9.3%

Здравоохранение

4.4%
8.4%

Сырьевые материалы

4.3%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.6%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Энергетика

-

3.5%

Технологии

FMAG
38.9%
VEGA
31.7%

Промышленность

FMAG
16.1%
VEGA
10.8%

Финансовые услуги

FMAG
14.3%
VEGA
14.6%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.6%
VEGA
10.1%

Коммуникационные услуги

FMAG
6.1%
VEGA
9.3%

Здравоохранение

FMAG
4.4%
VEGA
8.4%

Сырьевые материалы

FMAG
4.3%
VEGA
2.6%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
VEGA
2.6%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.9%
VEGA
4.6%

Недвижимость

FMAG
1.4%
VEGA
1.8%

Энергетика

FMAG

-

VEGA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV

Доходность на риск

FMAG vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.09

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.96

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.76

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

12.41

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VEGA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.09

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FMAG и VEGA

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-28.37%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-6.86%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-11.62%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-22.78%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.23%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-3.79%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.52%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и VEGA

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.65%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

7.45%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

9.06%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

12.29%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

12.70%

+6.98%

Сравнение комиссий FMAG и VEGA

FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и VEGA

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VEGA в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and VEGA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (3.65%) compared to VEGA (2.65%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs VEGA's -28.37%.

On 5-year performance, FMAG leads with 11.89% vs 7.32% for VEGA. On fees, FMAG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAG has performed better with a 11.89% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.08% for FMAG.

They also come from different issuers: Fidelity and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 2.02% for VEGA.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор