PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMAG с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMAG и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и VEGA


2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF
-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%11.20%15.12%-15.02%10.72%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.25%.


FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Magellan ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий FMAG и VEGA

FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

FMAG vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMAGVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.16

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.69

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.71

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

7.92

-5.49

FMAG vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VEGA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMAGVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.16

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между FMAG и VEGA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и VEGA

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VEGA в 1.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и VEGA

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


FMAGVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-28.37%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-8.32%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-22.78%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-4.52%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-3.83%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

1.80%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и VEGA

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMAGVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.21%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

7.23%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

11.98%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

12.31%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

12.67%

+7.15%