Сравнение FMAG с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
FMAG и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAG и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAG и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | -6.53% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | -26.92% | 25.37% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 10.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.25%.
FMAG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAG и VEGA
FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
FMAG vs. VEGA — Ранг доходности на риск
FMAG
VEGA
Сравнение FMAG c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAG | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.16 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.69 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.71 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 7.92 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.16 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FMAG и VEGA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и VEGA
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок FMAG и VEGA
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -28.37% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -8.32% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -22.78% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -4.52% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -3.83% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 1.80% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и VEGA
Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.21% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 7.23% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 11.98% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 12.31% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 12.67% | +7.15% |