PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с KLMT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. FMAG is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, FMAG returned 6.98% vs 23.81% for KLMT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 10.49%.

FMAG

1 день
0.06%
1 месяц
-2.24%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.18%
1 год
6.98%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.36%
1 месяц
-0.76%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и KLMT

2026 (YTD)20252024
FMAG
Fidelity Magellan ETF		4.69%10.40%3.83%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		10.49%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between FMAG and KLMT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between FMAG and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и KLMT

Секторы
FMAG
KLMT

Технологии

42.7%
33.8%

Промышленность

15.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

12.9%
8.0%

Финансовые услуги

12.2%
16.2%

Коммуникационные услуги

5.6%
8.6%

Здравоохранение

4.0%
7.5%

Сырьевые материалы

4.0%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.7%

Недвижимость

1.3%
2.6%

Энергетика

-

3.2%

Технологии

FMAG
42.7%
KLMT
33.8%

Промышленность

FMAG
15.7%
KLMT
9.9%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.9%
KLMT
8.0%

Финансовые услуги

FMAG
12.2%
KLMT
16.2%

Коммуникационные услуги

FMAG
5.6%
KLMT
8.6%

Здравоохранение

FMAG
4.0%
KLMT
7.5%

Сырьевые материалы

FMAG
4.0%
KLMT
2.7%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
KLMT
1.8%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.7%
KLMT
4.7%

Недвижимость

FMAG
1.3%
KLMT
2.6%

Энергетика

FMAG

-

KLMT
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с VTKLMT с DFAI

Доходность на риск

FMAG vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAGKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.80

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.49

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.51

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

10.58

-8.84

FMAG vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAG и KLMT

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-16.87%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-9.54%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-2.15%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-1.91%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.26%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и KLMT

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.29%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

11.05%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.32%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

16.00%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

16.00%

+3.76%

Сравнение комиссий FMAG и KLMT

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и KLMT

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности KLMT в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.78%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and KLMT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (6.66%) compared to KLMT (5.29%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 23.81% vs 6.98% for FMAG. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 23.81% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.

KLMT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.08% for FMAG.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор