PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с ILDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с ILDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 11.89%/yr vs 14.47%/yr for ILDR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for ILDR.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и ILDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у ILDR с доходностью 21.95%.

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

ILDR

1 день
0.30%
1 месяц
13.39%
С начала года
21.95%
6 месяцев
20.81%
1 год
47.49%
3 года*
31.45%
5 лет*
14.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и ILDR

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%31.25%-26.92%19.88%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		21.95%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%

Correlation

The correlation between FMAG and ILDR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.88

The correlation between FMAG and ILDR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и ILDR

Секторы
FMAG
ILDR

Технологии

38.9%
45.2%

Промышленность

16.1%
12.8%

Финансовые услуги

14.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.2%

Здравоохранение

4.4%
14.7%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.4%

-

Энергетика

-

2.0%

Технологии

FMAG
38.9%
ILDR
45.2%

Промышленность

FMAG
16.1%
ILDR
12.8%

Финансовые услуги

FMAG
14.3%
ILDR
3.1%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.6%
ILDR
10.2%

Коммуникационные услуги

FMAG
6.1%
ILDR
10.2%

Здравоохранение

FMAG
4.4%
ILDR
14.7%

Сырьевые материалы

FMAG
4.3%
ILDR

-

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
ILDR
1.9%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.9%
ILDR

-

Недвижимость

FMAG
1.4%
ILDR

-

Энергетика

FMAG

-

ILDR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

First Trust Innovation Leaders ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNFILDR с SPMO

Доходность на риск

FMAG vs. ILDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c ILDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGILDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.26

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.94

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.70

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

9.02

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. ILDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ILDR равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и ILDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGILDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.26

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FMAG и ILDR

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки ILDR в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и ILDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGILDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-44.61%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-17.70%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-26.43%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-44.61%

+11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.76%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-14.96%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.28%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и ILDR

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 3.65%, в то время как у First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGILDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.24%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

16.20%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

21.09%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

26.06%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

26.01%

-6.33%

Сравнение комиссий FMAG и ILDR

FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ILDR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и ILDR

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как ILDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and ILDR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (6.24%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs ILDR's -44.61%.

On 5-year performance, ILDR leads with 14.47% vs 11.89% for FMAG. On fees, FMAG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILDR has performed better with a 14.47% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

FMAG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for ILDR.

FMAG is categorized as Global Equities, while ILDR is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.75% for ILDR.

ILDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и ILDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор