PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с ILDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с ILDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR).

FMAG и ILDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и ILDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и ILDR

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%19.88%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-8.12%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у ILDR с доходностью -8.12%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

First Trust Innovation Leaders ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNFILDR с SPMO

Сравнение комиссий FMAG и ILDR

FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ILDR в 0.75%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
FMAG
Fidelity Magellan ETF

Доходность на риск

FMAG vs. ILDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c ILDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGILDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.10

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.66

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.69

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

5.61

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. ILDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ILDR равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и ILDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGILDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.10

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Корреляция

Корреляция между FMAG и ILDR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и ILDR

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как ILDR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и ILDR

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки ILDR в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и ILDR.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGILDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-44.61%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-17.70%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-12.30%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-15.42%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

5.34%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и ILDR

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.37%, в то время как у First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGILDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

8.56%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

16.69%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

26.63%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

26.13%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

26.13%

-6.31%