PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с GURU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с GURU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and GURU (Global X Guru Index ETF) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while GURU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Guru Index. FMAG is actively managed, while GURU is passively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 11.89%/yr vs 7.61%/yr for GURU. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for GURU.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и GURU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Global X Guru Index ETF (GURU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAG показывает доходность 8.00%, а GURU немного выше – 8.03%.

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

GURU

1 день
0.91%
1 месяц
3.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.41%
1 год
28.88%
3 года*
24.42%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и GURU

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
GURU
Global X Guru Index ETF		8.03%25.43%23.76%19.28%-27.94%2.22%

Correlation

The correlation between FMAG and GURU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.80

The correlation between FMAG and GURU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и GURU

Секторы
FMAG
GURU

Технологии

38.9%
25.2%

Промышленность

16.1%
10.6%

Финансовые услуги

14.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

12.6%
11.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.3%

Здравоохранение

4.4%
23.5%

Сырьевые материалы

4.3%
2.1%

Коммунальные услуги

2.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.9%

Недвижимость

1.4%
1.2%

Энергетика

-

4.3%

Технологии

FMAG
38.9%
GURU
25.2%

Промышленность

FMAG
16.1%
GURU
10.6%

Финансовые услуги

FMAG
14.3%
GURU
9.4%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.6%
GURU
11.0%

Коммуникационные услуги

FMAG
6.1%
GURU
5.3%

Здравоохранение

FMAG
4.4%
GURU
23.5%

Сырьевые материалы

FMAG
4.3%
GURU
2.1%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
GURU
5.4%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.9%
GURU
1.9%

Недвижимость

FMAG
1.4%
GURU
1.2%

Энергетика

FMAG

-

GURU
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Global X Guru Index ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с SPYGURU с ACWIGURU с CHIQGURU с MCHIGURU с EBIZ

Доходность на риск

FMAG vs. GURU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c GURU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Global X Guru Index ETF (GURU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGGURUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.87

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.64

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.59

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

9.42

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. GURU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GURU равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и GURU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGGURUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.87

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FMAG и GURU

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки GURU в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и GURU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGGURUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-38.50%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-11.22%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-20.73%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-38.50%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.16%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-8.67%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.07%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и GURU

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 3.65%, в то время как у Global X Guru Index ETF (GURU) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GURU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGGURUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.36%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

12.22%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

15.55%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

20.43%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.16%

-0.48%

Сравнение комиссий FMAG и GURU

FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GURU в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и GURU

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GURU в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GURU
Global X Guru Index ETF		0.11%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and GURU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GURU has higher volatility (4.36%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs GURU's -38.50%.

On 5-year performance, FMAG leads with 11.89% vs 7.61% for GURU. On fees, FMAG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAG has performed better with a 11.89% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GURU.

GURU has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.08% for FMAG.

FMAG is categorized as Global Equities, while GURU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.75% for GURU.

GURU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и GURU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор