Сравнение FMAG с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
FMAG и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAG и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAG и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | -6.53% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | -14.60% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
FMAG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAG и GSWO
FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
FMAG vs. GSWO — Ранг доходности на риск
FMAG
GSWO
Сравнение FMAG c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAG | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.88 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.30 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.30 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 5.82 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.88 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FMAG и GSWO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и GSWO
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMAG и GSWO
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -17.77% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -9.50% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -5.41% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -3.35% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.13% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и GSWO
Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.67% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 8.24% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 13.63% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 12.98% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 12.98% | +6.84% |