Сравнение FMAG с FETH
FMAG (Fidelity Magellan ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FMAG is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FMAG returned 6.98% vs -36.15% for FETH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FMAG и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -47.60%.
FMAG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.60%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMAG и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 4.69% | 10.40% | 4.01% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -47.60% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FMAG and FETH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAG vs. FETH — Ранг доходности на риск
FMAG
FETH
Сравнение FMAG c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAG | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.53 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | -0.88 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAG и FETH
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAG | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -67.94% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -67.94% | +53.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -67.94% | +64.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -33.83% | +24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 40.93% | -36.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.66%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAG | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 19.88% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 46.43% | -33.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 69.00% | -53.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 72.32% | -52.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 72.32% | -52.56% |
Сравнение комиссий FMAG и FETH
FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и FETH
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.08% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
FMAG and FETH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.88%) compared to FMAG (6.66%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FMAG leads with 6.98% vs -36.15% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMAG has performed better with a 6.98% return vs -36.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.
FMAG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for FETH.
FMAG is categorized as Global Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.25% for FETH.
FMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAG и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор