Сравнение FMAG с FETH
FMAG (Fidelity Magellan ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FMAG is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FMAG returned 11.45% vs -32.61% for FETH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FMAG и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -40.26%.
FMAG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMAG и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 8.00% | 10.40% | 3.69% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FMAG and FETH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAG vs. FETH — Ранг доходности на риск
FMAG
FETH
Сравнение FMAG c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAG | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.52 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | -0.86 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAG | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.48 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.42 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок FMAG и FETH
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAG | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -64.00% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -63.45% | +49.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -63.45% | +62.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -32.79% | +23.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 38.03% | -34.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAG | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 9.77% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 45.28% | -33.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 68.41% | -54.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 72.20% | -52.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 72.20% | -52.52% |
Сравнение комиссий FMAG и FETH
FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и FETH
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.08% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
FMAG and FETH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.77%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FMAG leads with 11.45% vs -32.61% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMAG has performed better with a 11.45% return vs -32.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.
FMAG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for FETH.
FMAG is categorized as Global Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.25% for FETH.
FMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAG и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор