Сравнение FMAG с FELG

С начала года, FMAG показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FELG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMAG и FELG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FELG в 0.40%

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FELG.

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.28%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.