PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с FELG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FMAG returned 11.45% vs 27.08% for FELG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAG показывает доходность 8.00%, а FELG немного ниже – 7.79%.

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

FELG

1 день
0.09%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
27.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и FELG

2026 (YTD)202520242023
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%4.19%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.79%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between FMAG and FELG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FMAG and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и FELG

Секторы
FMAG
FELG

Технологии

38.9%
53.9%

Промышленность

16.1%
7.2%

Финансовые услуги

14.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

12.6%
11.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
13.8%

Здравоохранение

4.4%
6.3%

Сырьевые материалы

4.3%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.0%

Недвижимость

1.4%
0.0%

Энергетика

-

1.1%

Технологии

FMAG
38.9%
FELG
53.9%

Промышленность

FMAG
16.1%
FELG
7.2%

Финансовые услуги

FMAG
14.3%
FELG
4.7%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.6%
FELG
11.5%

Коммуникационные услуги

FMAG
6.1%
FELG
13.8%

Здравоохранение

FMAG
4.4%
FELG
6.3%

Сырьевые материалы

FMAG
4.3%
FELG
0.5%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
FELG
0.1%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.9%
FELG
1.0%

Недвижимость

FMAG
1.4%
FELG
0.0%

Энергетика

FMAG

-

FELG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

FMAG vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.76

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.41

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.68

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

5.75

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FELG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.76

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.33

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FMAG и FELG

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-23.89%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-16.17%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.25%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-3.52%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.72%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и FELG

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.47%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.59%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

15.45%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

19.87%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

19.87%

-0.19%

Сравнение комиссий FMAG и FELG

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и FELG

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FELG в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and FELG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (3.65%) compared to FELG (3.47%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 27.08% vs 11.45% for FMAG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 27.08% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.

FELG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.08% for FMAG.

FMAG is categorized as Global Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.18% for FELG.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор