Сравнение FMAG с FBTC
FMAG (Fidelity Magellan ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FMAG is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FMAG returned 11.45% vs -39.69% for FBTC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FMAG и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.50%.
FMAG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMAG и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 8.00% | 10.40% | 27.57% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FMAG and FBTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAG vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FMAG
FBTC
Сравнение FMAG c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAG | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.80 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | -1.39 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAG | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.91 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.27 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FMAG и FBTC
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAG | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -49.50% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -49.50% | +35.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -49.50% | +48.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -16.06% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 28.58% | -24.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAG | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 9.06% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 33.86% | -22.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 43.65% | -29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 50.12% | -30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 50.12% | -30.44% |
Сравнение комиссий FMAG и FBTC
FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и FBTC
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.08% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
FMAG and FBTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.06%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs FBTC's -49.50%.
On 1-year performance, FMAG leads with 11.45% vs -39.69% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMAG has performed better with a 11.45% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.
FMAG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for FBTC.
FMAG is categorized as Global Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.25% for FBTC.
FMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAG и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор