PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с FBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

FMAG и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и FBTC

2026 (YTD)20252024
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%27.57%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		-22.13%-6.56%99.56%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.13%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

FBTC

1 день
0.56%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-42.09%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Сравнение комиссий FMAG и FBTC

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Доходность на риск

FMAG vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGFBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

-0.44

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

-0.37

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.36

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

-0.75

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.44

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между FMAG и FBTC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и FBTC

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и FBTC

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-49.33%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-49.33%

+35.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-45.76%

+35.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-14.18%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

23.23%

-19.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

12.91%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

36.78%

-25.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

45.27%

-25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

51.16%

-31.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

51.16%

-31.34%