PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с DRUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с DRUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP).

FMAG и DRUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и DRUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и DRUP

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-17.49%18.18%23.11%42.32%-28.18%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у DRUP с доходностью -17.49%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

DRUP

1 день
0.67%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-16.22%
1 год
5.85%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с SPYDRUP с QQQDRUP с ARKKDRUP с GARPDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с VOO

Сравнение комиссий FMAG и DRUP

FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRUP в 0.60%.

DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
FMAG
Fidelity Magellan ETF

Доходность на риск

FMAG vs. DRUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c DRUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGDRUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.25

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.53

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.26

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

0.83

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. DRUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа DRUP равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и DRUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGDRUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между FMAG и DRUP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и DRUP

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как DRUP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и DRUP

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки DRUP в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и DRUP.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGDRUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-31.29%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-23.21%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-31.29%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-19.91%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-8.27%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

7.21%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и DRUP

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.37%, в то время как у GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGDRUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.80%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

14.40%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

23.88%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

21.43%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

23.16%

-3.34%