PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAG с DRUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с DRUP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FMAG is actively managed, while DRUP is passively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 9.82%/yr vs 9.49%/yr for DRUP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for DRUP.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и DRUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у DRUP с доходностью -4.04%.

FMAG

1 день
-1.67%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
3.34%
С начала года
5.07%
1 год
4.30%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

DRUP

1 день
-0.09%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-4.04%
1 год
3.62%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и DRUP

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		5.07%10.40%28.52%31.25%-26.92%26.06%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-4.04%18.18%23.11%42.32%-28.18%22.79%

Correlation

The correlation between FMAG and DRUP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.87

Over the past year, the correlation between FMAG and DRUP has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FMAG и DRUP

Секторы
FMAG
DRUP

Технологии

42.7%
48.7%

Промышленность

15.7%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
1.3%

Финансовые услуги

12.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
14.5%

Здравоохранение

4.0%
31.8%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Недвижимость

1.3%
0.6%

Энергетика

-

-

Технологии

FMAG
42.7%
DRUP
48.7%

Промышленность

FMAG
15.7%
DRUP
3.1%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.9%
DRUP
1.3%

Финансовые услуги

FMAG
12.2%
DRUP
0.1%

Коммуникационные услуги

FMAG
5.6%
DRUP
14.5%

Здравоохранение

FMAG
4.0%
DRUP
31.8%

Сырьевые материалы

FMAG
4.0%
DRUP

-

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
DRUP

-

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.7%
DRUP

-

Недвижимость

FMAG
1.3%
DRUP
0.6%

Энергетика

FMAG

-

DRUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с IWLDRUP с ARKKDRUP с GARPDRUP с FDGDRUP с VOO

Доходность на риск

FMAG vs. DRUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c DRUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAGDRUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.18

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.39

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.16

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

0.37

+0.69

FMAG vs. DRUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа DRUP равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и DRUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAG и DRUP

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки DRUP в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и DRUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGDRUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-31.29%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-23.21%

+9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-23.77%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-31.29%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-6.87%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-8.42%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

9.80%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и DRUP

Fidelity Magellan ETF (FMAG) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеют волатильность 5.51% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGDRUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.35%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

16.77%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

20.15%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

21.93%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

23.17%

-3.42%

Сравнение комиссий FMAG и DRUP

FMAG берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DRUP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и DRUP

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как DRUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and DRUP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (5.51%) compared to DRUP (5.35%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs DRUP's -31.29%.

On 5-year performance, FMAG leads with 9.82% vs 9.49% for DRUP. On fees, FMAG is cheaper at 0.57% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAG has performed better with a 9.82% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

FMAG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for DRUP.

They also come from different issuers: Fidelity and GraniteShares. Their fees differ too: 0.57% for FMAG and 0.60% for DRUP.

FMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и DRUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор