Сравнение FMAG с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
FMAG и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAG и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAG и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | -6.53% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | -26.92% | 25.37% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
FMAG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAG и DFAI
FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
FMAG vs. DFAI — Ранг доходности на риск
FMAG
DFAI
Сравнение FMAG c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAG | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.79 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.44 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.74 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 10.73 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAG | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.79 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FMAG и DFAI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и DFAI
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FMAG и DFAI
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAG | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -27.44% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -10.95% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -27.44% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -6.23% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -5.21% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.79% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и DFAI
Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.37%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAG | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.97% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 10.65% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 16.73% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 15.81% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 15.66% | +4.16% |