PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FM и EMCR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
0.00%0.18%7.25%7.12%-24.43%24.36%-3.36%19.86%-5.26%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам


FM

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Frontier 100 ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Сравнение комиссий FM и EMCR

FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.


Доходность на риск

FM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FM

EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

Корреляция

Корреляция между FM и EMCR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FM и EMCR

FM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
0.00%0.00%3.95%3.62%2.70%2.04%2.91%3.12%4.29%2.04%2.15%2.76%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FM и EMCR


Загрузка...

Показатели просадок


FMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FM и EMCR


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%