PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с TMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 4.85%/yr vs -19.82%/yr for TMF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -5.18%.

FLYU

1 день
2.56%
1 месяц
19.09%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-16.93%
1 год
1.53%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-4.90%
3 года*
-19.82%
5 лет*
-31.10%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и TMF

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-18.15%-2.29%33.00%111.16%-19.09%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.18%-2.94%-35.95%-13.01%-30.71%

Correlation

The correlation between FLYU and TMF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.10

The correlation between FLYU and TMF shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYU и TMF

Секторы
FLYU
TMF

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

18.4%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
TMF

-

Промышленность

FLYU
17.7%
TMF

-

Технологии

FLYU
16.4%
TMF

-

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
TMF

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
TMF

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

TMF

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

TMF

-

Энергетика

FLYU

-

TMF

-

Финансовые услуги

FLYU

-

TMF
18.4%

Здравоохранение

FLYU

-

TMF

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

FLYU vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYUTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.17

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.05

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.19

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

-0.41

+0.47

FLYU vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYU и TMF

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-92.89%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-26.51%

-25.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-56.31%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.07%

-92.15%

+57.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-43.70%

+17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.05%

11.96%

+13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и TMF

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

8.43%

+15.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.07%

19.46%

+39.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.07%

28.49%

+46.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.21%

46.72%

+36.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.21%

43.92%

+39.29%

Сравнение комиссий FLYU и TMF

FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и TMF

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.11%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and TMF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (23.60%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs TMF's -92.89%.

On 3-year performance, FLYU leads with 4.85% vs -19.82% for TMF. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYU has performed better with a 4.85% return vs -19.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 1.01% for TMF.

FLYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор