Сравнение FLYU с AEO
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while AEO (American Eagle Outfitters, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FLYU returned 10.52%/yr vs 18.30%/yr for AEO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и AEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно выше, чем у AEO с доходностью -36.11%.
FLYU
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEO
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -36.11%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- 67.66%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам FLYU и AEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -20.70% | -2.29% | 33.00% | 111.16% | -17.79% |
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | -36.11% | 64.66% | -19.34% | 54.86% | 19.06% |
Correlation
The correlation between FLYU and AEO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. AEO — Ранг доходности на риск
FLYU
AEO
Сравнение FLYU c AEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYU | AEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.46 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 3.16 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYU | AEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.98 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.22 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FLYU и AEO
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки AEO в -80.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и AEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | AEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -80.67% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -46.69% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | -63.13% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.10% | -49.34% | +12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.48% | -37.89% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 21.47% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и AEO
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) с волатильностью 18.31%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | AEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 18.31% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.28% | 39.85% | +17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.74% | 69.67% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 54.03% | +29.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 51.67% | +31.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и AEO
FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 3.00% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYU and AEO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (24.39%) compared to AEO (18.31%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs AEO's -80.67%.
AEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и AEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор