PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLYU с AEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с AEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while AEO (American Eagle Outfitters, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FLYU returned 1.85%/yr vs 14.70%/yr for AEO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и AEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -13.15%, что значительно выше, чем у AEO с доходностью -32.42%.

FLYU

1 день
1.01%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
-15.18%
С начала года
-13.15%
1 год
-16.46%
3 года*
1.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

AEO

1 день
0.46%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
-31.26%
С начала года
-32.42%
1 год
82.81%
3 года*
14.70%
5 лет*
-9.66%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и AEO

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-13.15%-2.29%33.00%111.16%-19.09%
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		-32.42%64.66%-19.34%54.86%20.58%

Correlation

The correlation between FLYU and AEO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

American Eagle Outfitters, Inc.

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с BMNUFLYU с MVLLFLYU с BRKW
Часто сравнивают с AEO:
AEO с ANFAEO с LULUAEO с GAPAEO с ARCOAEO с WABAEO с KOSSAEO с VOO

Доходность на риск

FLYU vs. AEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 66
Ранг коэф-та Мартина
AEO
Ранг доходности на риск AEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c AEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYUAEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.18

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.25

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.78

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

3.34

-3.98

FLYU vs. AEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AEO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и AEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYU и AEO

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки AEO в -80.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и AEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUAEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-80.67%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-46.69%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-63.13%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.11%

-46.41%

+15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.57%

-37.91%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

24.85%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и AEO

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUAEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

14.79%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.15%

37.65%

+23.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.43%

70.32%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.97%

54.22%

+28.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.97%

51.88%

+31.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и AEO

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		2.86%1.90%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and AEO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (18.87%) compared to AEO (14.79%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs AEO's -80.67%.

AEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и AEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор