Сравнение FLYU с MVLL
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, FLYU returned 11.60% vs 589.78% for MVLL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 595.97%.
FLYU
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- 34.50%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 60.63%
- С начала года
- 595.97%
- 6 месяцев
- 570.87%
- 1 год
- 589.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -3.43% | 15.81% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 595.97% | -8.44% |
Correlation
The correlation between FLYU and MVLL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов FLYU и MVLL
Секторы
FLYU
MVLL
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
FLYU
MVLL
-
Промышленность
FLYU
MVLL
-
Технологии
FLYU
MVLL
Коммуникационные услуги
FLYU
MVLL
-
Недвижимость
FLYU
MVLL
-
Сырьевые материалы
FLYU
-
MVLL
-
Потребительский защитный сектор
FLYU
-
MVLL
-
Энергетика
FLYU
-
MVLL
-
Финансовые услуги
FLYU
-
MVLL
-
Здравоохранение
FLYU
-
MVLL
-
Коммунальные услуги
FLYU
-
MVLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. MVLL — Ранг доходности на риск
FLYU
MVLL
Сравнение FLYU c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYU | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.48 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 12.16 | -11.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 24.48 | -24.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYU и MVLL
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -59.02% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -48.93% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -32.58% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -22.43% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 24.26% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и MVLL
Текущая волатильность для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) составляет 24.87%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 87.12%. Это указывает на то, что FLYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.87% | 87.12% | -62.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.56% | 113.24% | -52.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.41% | 144.98% | -69.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.30% | 147.05% | -63.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.30% | 147.05% | -63.75% |
Сравнение комиссий FLYU и MVLL
FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и MVLL
Ни FLYU, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYU and MVLL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (87.12%) compared to FLYU (24.87%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 589.78% vs 11.60% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 24.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 589.78% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
FLYU and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор