Сравнение FLYU с MVLL
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, FLYU returned -16.46% vs 236.36% for MVLL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 199.07%.
FLYU
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- -13.15%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -13.15% | 15.81% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 199.07% | -8.44% |
Correlation
The correlation between FLYU and MVLL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов FLYU и MVLL
Секторы
FLYU
MVLL
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
FLYU
MVLL
-
Промышленность
FLYU
MVLL
-
Технологии
FLYU
MVLL
Коммуникационные услуги
FLYU
MVLL
-
Недвижимость
FLYU
MVLL
-
Сырьевые материалы
FLYU
-
MVLL
-
Потребительский защитный сектор
FLYU
-
MVLL
-
Энергетика
FLYU
-
MVLL
-
Финансовые услуги
FLYU
-
MVLL
-
Здравоохранение
FLYU
-
MVLL
-
Коммунальные услуги
FLYU
-
MVLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. MVLL — Ранг доходности на риск
FLYU
MVLL
Сравнение FLYU c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYU | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.35 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 8.89 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYU и MVLL
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, примерно равная максимальной просадке MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -71.03% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -71.03% | +18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.11% | -71.03% | +39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -23.57% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 26.72% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и MVLL
Текущая волатильность для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) составляет 18.87%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 58.26%. Это указывает на то, что FLYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 58.26% | -39.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.15% | 123.97% | -62.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.43% | 151.72% | -77.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.97% | 149.89% | -66.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.97% | 149.89% | -66.92% |
Сравнение комиссий FLYU и MVLL
FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и MVLL
Ни FLYU, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYU and MVLL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (58.26%) compared to FLYU (18.87%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs MVLL's -71.03%.
On 1-year performance, MVLL leads with 236.36% vs -16.46% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 236.36% return vs -16.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
FLYU and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор