PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с AWAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 10.52%/yr vs 0.57%/yr for AWAY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AWAY.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у AWAY с доходностью -15.47%.

FLYU

1 день
2.09%
1 месяц
12.82%
С начала года
-20.70%
6 месяцев
-12.97%
1 год
-0.23%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

AWAY

1 день
1.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-16.29%
1 год
-17.95%
3 года*
0.57%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и AWAY

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-20.70%-2.29%33.00%111.16%-17.79%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-15.47%-3.36%10.44%17.94%-8.18%

Correlation

The correlation between FLYU and AWAY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.80

The correlation between FLYU and AWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYU и AWAY

Секторы
FLYU
AWAY

Потребительский циклический сектор

52.6%
63.7%

Промышленность

17.7%
1.0%

Технологии

16.4%
30.0%

Коммуникационные услуги

13.2%
4.0%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
AWAY
63.7%

Промышленность

FLYU
17.7%
AWAY
1.0%

Технологии

FLYU
16.4%
AWAY
30.0%

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
AWAY
4.0%

Недвижимость

FLYU
0.1%
AWAY

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

AWAY

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

AWAY

-

Энергетика

FLYU

-

AWAY

-

Финансовые услуги

FLYU

-

AWAY
0.2%

Здравоохранение

FLYU

-

AWAY

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

AWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

ETFMG Travel Tech ETF

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLLFLYU с BRKW
Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с VGTAWAY с VBAWAY с SOXL

Доходность на риск

FLYU vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 99
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUAWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-0.80

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-1.03

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.88

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.55

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

-1.10

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUAWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.80

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.17

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FLYU и AWAY

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и AWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-56.57%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-32.83%

-19.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-32.83%

-36.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.10%

-49.01%

+11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-36.16%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.60%

16.40%

+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и AWAY

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.39%

7.10%

+17.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.28%

17.95%

+39.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.74%

22.39%

+51.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.12%

26.83%

+56.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.12%

31.81%

+51.31%

Сравнение комиссий FLYU и AWAY

FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AWAY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и AWAY

Ни FLYU, ни AWAY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and AWAY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (24.39%) compared to AWAY (7.10%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs AWAY's -56.57%.

On 3-year performance, FLYU leads with 10.52% vs 0.57% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYU has performed better with a 10.52% return vs 0.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.

FLYU and AWAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLYU is categorized as Leveraged Equities, while AWAY is Consumer Discretionary Equities. FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while AWAY tracks Prime Travel Technology Index. They also come from different issuers: REX and ETFMG. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.75% for AWAY.

FLYU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и AWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор