Сравнение FLYU с DRNZ
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 27.64%.
FLYU
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -20.70% | 12.65% |
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
Correlation
The correlation between FLYU and DRNZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
FLYU
DRNZ
Сравнение FLYU c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYU | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYU | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FLYU и DRNZ
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -24.52% | -44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.10% | -5.32% | -31.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.48% | -11.08% | -15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.74% | 50.73% | +23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 50.73% | +32.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 50.73% | +32.39% |
Сравнение комиссий FLYU и DRNZ
FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и DRNZ
Ни FLYU, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYU and DRNZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.
FLYU and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYU is categorized as Leveraged Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор