PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с NVDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. FLYU is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, FLYU returned 11.04% vs 21.15% for NVDX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -4.38%.

FLYU

1 день
-3.52%
1 месяц
22.36%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-11.90%
1 год
11.04%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
-3.08%
1 месяц
-19.00%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-7.09%
1 год
21.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и NVDX

2026 (YTD)202520242023
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-6.83%-2.29%33.00%72.77%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-4.38%26.24%384.03%28.06%

Correlation

The correlation between FLYU and NVDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов FLYU и NVDX

Секторы
FLYU
NVDX

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
NVDX

-

Промышленность

FLYU
17.7%
NVDX

-

Технологии

FLYU
16.4%
NVDX
100.0%

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
NVDX

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
NVDX

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

NVDX

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

NVDX

-

Энергетика

FLYU

-

NVDX

-

Финансовые услуги

FLYU

-

NVDX

-

Здравоохранение

FLYU

-

NVDX

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

NVDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с MVLLFLYU с BMNU
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

FLYU vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYUNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.30

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.91

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.49

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

1.04

-0.61

FLYU vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYU и NVDX

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, примерно равная максимальной просадке NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-68.19%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-43.76%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.09%

-33.40%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-20.38%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.32%

20.29%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и NVDX

Текущая волатильность для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) составляет 24.88%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что FLYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

26.38%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.48%

53.17%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.84%

70.86%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.28%

95.40%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.28%

95.40%

-12.12%

Сравнение комиссий FLYU и NVDX

FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и NVDX

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.

ПозицияTTM20252024
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.50%3.35%15.48%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and NVDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (26.38%) compared to FLYU (24.88%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 21.15% vs 11.04% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 24.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 21.15% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

NVDX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for FLYU.

Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 1.05% for NVDX.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор