PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLYU с MSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с MSII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. FLYU is passively managed, while MSII is actively managed. Over the past year, FLYU returned -16.46% vs -76.65% for MSII. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSII.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и MSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -13.15%, что значительно выше, чем у MSII с доходностью -28.10%.

FLYU

1 день
1.01%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
-15.18%
С начала года
-13.15%
1 год
-16.46%
3 года*
1.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-36.18%
С начала года
-28.10%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и MSII

2026 (YTD)2025
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-13.15%26.17%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%

Correlation

The correlation between FLYU and MSII is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

REX MSTR Growth & Income ETF

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTI

Доходность на риск

FLYU vs. MSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c MSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYUMSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-1.03

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
-1.98

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.77

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.94

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

-1.31

+0.67

FLYU vs. MSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа MSII равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и MSII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYU и MSII

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и MSII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUMSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-78.73%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-78.65%

+26.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.11%

-76.65%

+45.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.57%

-48.03%

+21.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

56.38%

-30.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и MSII

Текущая волатильность для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) составляет 18.87%, в то время как у REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что FLYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUMSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

20.17%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.15%

56.48%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.43%

71.71%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.97%

69.96%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.97%

69.96%

+13.01%

Сравнение комиссий FLYU и MSII

FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и MSII

Ни FLYU, ни MSII не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		71.94%48.93%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and MSII have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSII has higher volatility (20.17%) compared to FLYU (18.87%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs MSII's -78.73%.

On 1-year performance, FLYU leads with -16.46% vs -76.65% for MSII. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLYU has performed better with a -16.46% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.

MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 0.00% for FLYU.

Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.99% for MSII.

FLYU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и MSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор