Сравнение FLYU с MSII
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. FLYU is passively managed, while MSII is actively managed. Over the past year, FLYU returned 11.04% vs -72.61% for MSII. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -6.83%, что значительно выше, чем у MSII с доходностью -28.10%.
FLYU
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 22.36%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.51%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -72.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -6.83% | 26.17% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
Correlation
The correlation between FLYU and MSII is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. MSII — Ранг доходности на риск
FLYU
MSII
Сравнение FLYU c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYU | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.92 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -1.30 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYU и MSII
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -78.73% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -78.73% | +26.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -76.65% | +50.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -47.71% | +21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 55.76% | -30.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и MSII
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) с волатильностью 21.20%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 21.20% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.48% | 56.58% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.84% | 71.78% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.28% | 70.36% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.28% | 70.36% | +12.92% |
Сравнение комиссий FLYU и MSII
FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и MSII
FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
FLYU and MSII have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (24.88%) compared to MSII (21.20%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs MSII's -78.73%.
On 1-year performance, FLYU leads with 11.04% vs -72.61% for MSII. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 21.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYU has performed better with a 11.04% return vs -72.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 0.00% for FLYU.
Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.99% for MSII.
FLYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор