PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLYU с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с LABU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 1.85%/yr vs 26.50%/yr for LABU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 59.86%.

FLYU

1 день
1.01%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
-15.18%
С начала года
-13.15%
1 год
-16.46%
3 года*
1.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

LABU

1 день
-8.20%
1 месяц
38.01%
6 месяцев
52.81%
С начала года
59.86%
1 год
286.59%
3 года*
26.50%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и LABU

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-13.15%-2.29%33.00%111.16%-19.09%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		59.86%79.17%-26.02%-13.41%22.96%

Correlation

The correlation between FLYU and LABU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.51

The correlation between FLYU and LABU has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYU и LABU

Секторы
FLYU
LABU

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
LABU

-

Промышленность

FLYU
17.7%
LABU

-

Технологии

FLYU
16.4%
LABU

-

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
LABU

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
LABU

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

LABU
0.0%

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

LABU

-

Энергетика

FLYU

-

LABU

-

Финансовые услуги

FLYU

-

LABU
0.3%

Здравоохранение

FLYU

-

LABU
99.7%

Коммунальные услуги

FLYU

-

LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

FLYU vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 66
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYULABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
3.64

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
3.41

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

9.40

-9.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

26.08

-26.72

FLYU vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYU и LABU

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYULABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-99.18%

+30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-30.70%

-21.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-78.30%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.11%

-94.37%

+63.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.57%

-81.78%

+55.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

11.05%

+14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и LABU

Текущая волатильность для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) составляет 18.87%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 25.26%. Это указывает на то, что FLYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYULABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

25.26%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.15%

63.83%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.43%

79.41%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.97%

96.05%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.97%

95.22%

-12.25%

Сравнение комиссий FLYU и LABU

FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и LABU

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.40%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and LABU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (25.26%) compared to FLYU (18.87%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs LABU's -99.18%.

On 3-year performance, LABU leads with 26.50% vs 1.85% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LABU has performed better with a 26.50% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.96% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор