PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 10.52%/yr vs 14.08%/yr for GUSH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

FLYU

1 день
2.09%
1 месяц
12.82%
С начала года
-20.70%
6 месяцев
-12.97%
1 год
-0.23%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и GUSH

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-20.70%-2.29%33.00%111.16%-17.79%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%5.45%

Correlation

The correlation between FLYU and GUSH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.28

The correlation between FLYU and GUSH shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYU и GUSH

Секторы
FLYU
GUSH

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
GUSH

-

Промышленность

FLYU
17.7%
GUSH

-

Технологии

FLYU
16.4%
GUSH

-

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
GUSH

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
GUSH

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

GUSH
2.9%

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

GUSH

-

Энергетика

FLYU

-

GUSH
97.2%

Финансовые услуги

FLYU

-

GUSH

-

Здравоохранение

FLYU

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

FLYU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 99
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.54

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
1.98

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.94

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

6.75

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.54

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.44

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FLYU и GUSH

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-99.98%

+30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-28.94%

-23.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-63.59%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.10%

-99.79%

+62.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-92.92%

+66.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.60%

12.58%

+12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и GUSH

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.39%

20.18%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.28%

43.32%

+13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.74%

55.49%

+18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.12%

68.21%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.12%

93.70%

-10.58%

Сравнение комиссий FLYU и GUSH

FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и GUSH

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and GUSH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (24.39%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs GUSH's -99.98%.

On 3-year performance, GUSH leads with 14.08% vs 10.52% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSH has performed better with a 14.08% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор