Сравнение FLYU с GSG
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 1.85%/yr vs 15.32%/yr for GSG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
FLYU
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- -13.15%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам FLYU и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -13.15% | -2.29% | 33.00% | 111.16% | -19.09% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | -13.28% |
Correlation
The correlation between FLYU and GSG is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between FLYU and GSG shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. GSG — Ранг доходности на риск
FLYU
GSG
Сравнение FLYU c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYU | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.00 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.66 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYU и GSG
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -89.62% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -18.81% | -33.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | -18.81% | -50.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.11% | -59.56% | +28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -63.68% | +37.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 5.63% | +20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и GSG
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 7.17% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.15% | 21.54% | +39.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.43% | 23.48% | +50.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.97% | 22.80% | +60.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.97% | 22.00% | +60.97% |
Сравнение комиссий FLYU и GSG
FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и GSG
Ни FLYU, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYU and GSG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (18.87%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs GSG's -89.62%.
On 3-year performance, GSG leads with 15.32% vs 1.85% for FLYU. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSG has performed better with a 15.32% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.
FLYU and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYU is categorized as Leveraged Equities, while GSG is Commodities. FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор