PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLYU с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 1.85%/yr vs 19.68%/yr for ERX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.

FLYU

1 день
1.01%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
-15.18%
С начала года
-13.15%
1 год
-16.46%
3 года*
1.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и ERX

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-13.15%-2.29%33.00%111.16%-19.09%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%1.09%-12.26%25.19%

Correlation

The correlation between FLYU and ERX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.22

The correlation between FLYU and ERX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYU и ERX

Секторы
FLYU
ERX

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
ERX

-

Промышленность

FLYU
17.7%
ERX

-

Технологии

FLYU
16.4%
ERX

-

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
ERX

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
ERX

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

ERX

-

Энергетика

FLYU

-

ERX
100.0%

Финансовые услуги

FLYU

-

ERX

-

Здравоохранение

FLYU

-

ERX

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

FLYU vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 66
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.64

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.12

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.30

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

5.95

-6.59

FLYU vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYU и ERX

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-99.54%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-29.97%

-22.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-42.34%

-26.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.11%

-92.05%

+60.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.57%

-67.18%

+40.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

11.57%

+14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и ERX

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

12.31%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.15%

33.63%

+27.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.43%

42.09%

+32.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.97%

51.72%

+31.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.97%

68.92%

+14.05%

Сравнение комиссий FLYU и ERX

FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и ERX

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and ERX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (18.87%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs ERX's -99.54%.

On 3-year performance, ERX leads with 19.68% vs 1.85% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ERX has performed better with a 19.68% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор