PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с ERX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 11.41%/yr vs 18.03%/yr for ERX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 42.50%.

FLYU

1 день
-3.52%
1 месяц
22.36%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-11.90%
1 год
11.04%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
1.86%
1 месяц
-12.34%
С начала года
42.50%
6 месяцев
44.57%
1 год
57.63%
3 года*
18.03%
5 лет*
24.74%
10 лет*
-9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и ERX

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-6.83%-2.29%33.00%111.16%-19.09%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		42.50%2.79%1.09%-12.26%25.19%

Correlation

The correlation between FLYU and ERX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.23

The correlation between FLYU and ERX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYU и ERX

Секторы
FLYU
ERX

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
ERX

-

Промышленность

FLYU
17.7%
ERX

-

Технологии

FLYU
16.4%
ERX

-

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
ERX

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
ERX

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

ERX

-

Энергетика

FLYU

-

ERX
100.0%

Финансовые услуги

FLYU

-

ERX

-

Здравоохранение

FLYU

-

ERX

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с MVLLFLYU с BMNU
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

FLYU vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.39

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.87

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.03

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

5.74

-5.31

FLYU vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYU и ERX

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-99.54%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-28.49%

-23.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-42.34%

-26.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.09%

-92.81%

+66.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-67.10%

+40.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.32%

10.06%

+15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и ERX

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

13.95%

+10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.48%

34.17%

+26.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.84%

41.76%

+33.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.28%

51.94%

+31.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.28%

69.06%

+14.22%

Сравнение комиссий FLYU и ERX

FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и ERX

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.79%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and ERX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (24.88%) compared to ERX (13.95%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs ERX's -99.54%.

On 3-year performance, ERX leads with 18.03% vs 11.41% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 13.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ERX has performed better with a 18.03% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор