PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLYU с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с BULZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned -1.69%/yr vs 56.82%/yr for BULZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 24.45%.

FLYU

1 день
-4.97%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
-16.34%
С начала года
-17.47%
1 год
-23.17%
3 года*
-1.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

BULZ

1 день
-5.89%
1 месяц
-18.93%
6 месяцев
18.62%
С начала года
24.45%
1 год
69.93%
3 года*
56.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и BULZ

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-17.47%-2.29%33.00%111.16%-19.09%
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		24.45%60.09%54.09%394.22%-47.04%

Correlation

The correlation between FLYU and BULZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.60

The correlation between FLYU and BULZ shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYU и BULZ

Секторы
FLYU
BULZ

Потребительский циклический сектор

52.6%
13.0%

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%
60.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
26.2%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
BULZ
13.0%

Промышленность

FLYU
17.7%
BULZ

-

Технологии

FLYU
16.4%
BULZ
60.8%

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
BULZ
26.2%

Недвижимость

FLYU
0.1%
BULZ

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

BULZ

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

BULZ

-

Энергетика

FLYU

-

BULZ

-

Финансовые услуги

FLYU

-

BULZ
13.3%

Здравоохранение

FLYU

-

BULZ

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

FLYU vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 55
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYUBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.86

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.51

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.30

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

3.09

-3.99

FLYU vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYU и BULZ

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-94.44%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-54.22%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-67.96%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.54%

-41.37%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-57.68%

+31.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.82%

22.72%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и BULZ

Текущая волатильность для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) составляет 19.43%, в то время как у MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) волатильность равна 26.21%. Это указывает на то, что FLYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

26.21%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.17%

65.76%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.60%

81.73%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.97%

91.69%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.97%

91.69%

-8.72%

Сравнение комиссий FLYU и BULZ

И FLYU, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и BULZ

Ни FLYU, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLYU and BULZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (26.21%) compared to FLYU (19.43%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 56.82% vs -1.69% for FLYU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 56.82% return vs -1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

FLYU and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%). They also come from different issuers: REX and BMO.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор