Сравнение FLYD с YXI
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -56.28%/yr vs -8.51%/yr for YXI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 21.26%.
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- -7.45%
Сравнение доходности по годам FLYD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 21.26% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 7.75% |
Correlation
The correlation between FLYD and YXI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. YXI — Ранг доходности на риск
FLYD
YXI
Сравнение FLYD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.43 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 2.78 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и YXI
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -81.15% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -12.48% | -42.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | -53.12% | -41.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -75.24% | -23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -54.38% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 6.43% | +23.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и YXI
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 6.92% | +19.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.95% | 15.69% | +47.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 20.17% | +55.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 31.49% | +52.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 27.43% | +56.40% |
Сравнение комиссий FLYD и YXI
И FLYD, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и YXI
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.35% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and YXI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (26.01%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs YXI's -81.15%.
On 3-year performance, YXI leads with -8.51% vs -56.28% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YXI has performed better with a -8.51% return vs -56.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.
YXI has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор