PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с TSLQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. FLYD is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -55.38%/yr vs -67.70%/yr for TSLQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -1.38%.

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLQ

1 день
2.46%
1 месяц
-16.62%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-64.04%
3 года*
-67.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и TSLQ

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-75.14%-46.42%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		-1.38%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%

Correlation

The correlation between FLYD and TSLQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.43

The correlation between FLYD and TSLQ shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

AXS TSLA Bear Daily ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Доходность на риск

FLYD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.69

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
-0.92

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.90

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.85

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.07

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLQ равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDTSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.64

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FLYD и TSLQ

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и TSLQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-98.73%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-75.93%

+21.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

-97.85%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-98.53%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-67.22%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

59.81%

-22.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и TSLQ

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 24.20%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

24.20%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

54.90%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

92.72%

-18.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

94.07%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

94.07%

-10.40%

Сравнение комиссий FLYD и TSLQ

FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и TSLQ

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%.

ПозицияTTM2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		10.71%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and TSLQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to TSLQ (24.20%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs TSLQ's -98.73%.

On 3-year performance, FLYD leads with -55.38% vs -67.70% for TSLQ. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYD has performed better with a -55.38% return vs -67.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for FLYD.

They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.15% for TSLQ.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор