Сравнение FLYD с PLTZ
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. FLYD is passively managed, while PLTZ is actively managed. Over the past year, FLYD returned -55.29% vs -21.14% for PLTZ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 74.06%.
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 10.73%
- 1 месяц
- 42.93%
- С начала года
- 74.06%
- 6 месяцев
- 106.26%
- 1 год
- -21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -41.05% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 74.06% | -67.07% |
Correlation
The correlation between FLYD and PLTZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
FLYD
PLTZ
Сравнение FLYD c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.31 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -0.41 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и PLTZ
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки PLTZ в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -72.51% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -67.51% | +12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -42.68% | -55.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -55.57% | -27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 51.10% | -21.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и PLTZ
Текущая волатильность для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) составляет 26.01%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) волатильность равна 41.09%. Это указывает на то, что FLYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 41.09% | -15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.95% | 76.71% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 103.46% | -27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 102.28% | -18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 102.28% | -18.45% |
Сравнение комиссий FLYD и PLTZ
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и PLTZ
Ни FLYD, ни PLTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and PLTZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (41.09%) compared to FLYD (26.01%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs PLTZ's -72.51%.
On 1-year performance, PLTZ leads with -21.14% vs -55.29% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 26.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -21.14% return vs -55.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
FLYD and PLTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.29% for PLTZ.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор