PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLYD с IYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с IYT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and IYT (iShares Transportation Average ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -52.16%/yr vs 13.59%/yr for IYT. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IYT.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у IYT с доходностью 21.46%.

FLYD

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-24.47%
С начала года
-27.47%
1 год
-40.20%
3 года*
-52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYT

1 день
2.81%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
15.56%
С начала года
21.46%
1 год
29.78%
3 года*
13.59%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и IYT

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-27.47%-60.42%-54.13%-75.14%-46.63%
IYT
iShares Transportation Average ETF		21.46%11.48%4.10%24.62%2.27%

Correlation

The correlation between FLYD and IYT is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.79

The correlation between FLYD and IYT has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и IYT

Секторы
FLYD
IYT

Потребительский циклический сектор

51.1%

-

Промышленность

27.8%
84.4%

Технологии

13.2%
15.6%

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.1%
IYT

-

Промышленность

FLYD
27.8%
IYT
84.4%

Технологии

FLYD
13.2%
IYT
15.6%

Коммуникационные услуги

FLYD
7.8%
IYT

-

Недвижимость

FLYD
0.1%
IYT

-

Сырьевые материалы

FLYD

-

IYT

-

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

IYT

-

Энергетика

FLYD

-

IYT

-

Финансовые услуги

FLYD

-

IYT

-

Здравоохранение

FLYD

-

IYT

-

Коммунальные услуги

FLYD

-

IYT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares Transportation Average ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с VYMIFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с CEPI
Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с XLIIYT с UNPIYT с QQQIYT с WBA

Доходность на риск

FLYD vs. IYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYDIYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.46

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.07

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.48

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

8.36

-9.78

FLYD vs. IYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IYT равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYD и IYT

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и IYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDIYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-60.39%

-38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.11%

-12.09%

-44.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.73%

-26.35%

-68.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.33%

0.00%

-98.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.47%

-9.27%

-74.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

3.57%

+24.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и IYT

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с iShares Transportation Average ETF (IYT) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDIYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.63%

5.80%

+13.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.59%

16.46%

+47.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.33%

20.48%

+54.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.52%

22.38%

+61.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.52%

23.12%

+60.40%

Сравнение комиссий FLYD и IYT

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и IYT

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.87%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and IYT have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (19.63%) compared to IYT (5.80%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs IYT's -60.39%.

On 3-year performance, IYT leads with 13.59% vs -52.16% for FLYD. On fees, IYT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYT has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYT has performed better with a 13.59% return vs -52.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

IYT has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while IYT is Transportation Equities. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.42% for IYT.

IYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и IYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор