PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с ITAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с ITAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital. FLYD is passively managed, while ITAN is actively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -55.38%/yr vs 23.80%/yr for ITAN. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for ITAN.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и ITAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у ITAN с доходностью 15.45%.

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITAN

1 день
0.73%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.45%
6 месяцев
17.19%
1 год
38.96%
3 года*
23.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и ITAN

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-75.14%-46.23%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		15.45%20.46%17.76%34.58%-0.68%

Correlation

The correlation between FLYD and ITAN is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

-0.79

The correlation between FLYD and ITAN has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и ITAN

Секторы
FLYD
ITAN

Потребительский циклический сектор

51.9%
13.6%

Промышленность

22.8%
13.8%

Технологии

16.1%
30.5%

Коммуникационные услуги

9.0%
16.4%

Недвижимость

0.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

4.6%

Здравоохранение

-

14.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.9%
ITAN
13.6%

Промышленность

FLYD
22.8%
ITAN
13.8%

Технологии

FLYD
16.1%
ITAN
30.5%

Коммуникационные услуги

FLYD
9.0%
ITAN
16.4%

Недвижимость

FLYD
0.1%
ITAN
0.4%

Сырьевые материалы

FLYD

-

ITAN
1.6%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

ITAN
3.3%

Энергетика

FLYD

-

ITAN
0.9%

Финансовые услуги

FLYD

-

ITAN
4.6%

Здравоохранение

FLYD

-

ITAN
14.8%

Коммунальные услуги

FLYD

-

ITAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Sparkline Intangible Value ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOO

Доходность на риск

FLYD vs. ITAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c ITAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDITANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.73

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
3.69

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.46

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.34

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

16.74

-18.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. ITAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ITAN равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и ITAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDITANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.73

-3.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.66

-1.40

Просадки

Сравнение просадок FLYD и ITAN

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки ITAN в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и ITAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDITANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-30.41%

-67.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-9.03%

-45.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

-20.47%

-72.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-0.84%

-97.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-7.61%

-75.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

2.33%

+34.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и ITAN

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDITANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

3.96%

+21.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

10.43%

+48.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

14.35%

+60.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

19.05%

+64.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

19.05%

+64.62%

Сравнение комиссий FLYD и ITAN

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ITAN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и ITAN

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.00%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and ITAN have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to ITAN (3.96%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs ITAN's -30.41%.

On 3-year performance, ITAN leads with 23.80% vs -55.38% for FLYD. On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITAN has performed better with a 23.80% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

ITAN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while ITAN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: REX and Sparkline Capital. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.50% for ITAN.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и ITAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор