PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLYD с ITAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с ITAN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital. FLYD is passively managed, while ITAN is actively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -50.41%/yr vs 20.16%/yr for ITAN. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for ITAN.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и ITAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у ITAN с доходностью 13.36%.

FLYD

1 день
5.09%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
-23.30%
С начала года
-23.78%
1 год
-35.09%
3 года*
-50.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITAN

1 день
-0.53%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
10.04%
С начала года
13.36%
1 год
29.22%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и ITAN

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-23.78%-60.42%-54.13%-75.14%-46.63%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		13.36%20.46%17.76%34.58%-0.72%

Correlation

The correlation between FLYD and ITAN is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.79

The correlation between FLYD and ITAN has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и ITAN

Секторы
FLYD
ITAN

Потребительский циклический сектор

51.1%
13.7%

Промышленность

27.8%
13.3%

Технологии

13.2%
32.9%

Коммуникационные услуги

7.8%
14.0%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

4.3%

Здравоохранение

-

15.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.1%
ITAN
13.7%

Промышленность

FLYD
27.8%
ITAN
13.3%

Технологии

FLYD
13.2%
ITAN
32.9%

Коммуникационные услуги

FLYD
7.8%
ITAN
14.0%

Недвижимость

FLYD
0.1%
ITAN
0.3%

Сырьевые материалы

FLYD

-

ITAN
1.5%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

ITAN
3.2%

Энергетика

FLYD

-

ITAN
0.8%

Финансовые услуги

FLYD

-

ITAN
4.3%

Здравоохранение

FLYD

-

ITAN
15.9%

Коммунальные услуги

FLYD

-

ITAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Sparkline Intangible Value ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с VYMIFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с CEPI
Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с DTANITAN с AVUVITAN с VTVITAN с VOO

Доходность на риск

FLYD vs. ITAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 33
Ранг коэф-та Мартина
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c ITAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYDITANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.02

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.79

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.25

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

11.74

-12.97

FLYD vs. ITAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ITAN равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и ITAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYD и ITAN

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки ITAN в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и ITAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDITANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-30.41%

-68.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.11%

-9.03%

-47.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.73%

-20.47%

-74.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.24%

-2.64%

-95.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.49%

-7.49%

-76.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.47%

2.50%

+25.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и ITAN

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDITANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.20%

2.92%

+17.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.64%

10.81%

+52.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.51%

14.56%

+60.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.52%

19.00%

+64.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.52%

18.93%

+64.59%

Сравнение комиссий FLYD и ITAN

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ITAN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и ITAN

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.05%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and ITAN have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (20.20%) compared to ITAN (2.92%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs ITAN's -30.41%.

On 3-year performance, ITAN leads with 20.16% vs -50.41% for FLYD. On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITAN has performed better with a 20.16% return vs -50.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

ITAN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while ITAN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: REX and Sparkline Capital. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.50% for ITAN.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и ITAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор