Сравнение FLXSX с FZIPX
FLXSX (Fidelity Flex Small Cap Index Fund) and FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) are both mutual funds - FLXSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Extended Investable Market Index. Over the past 5 years, FLXSX returned 6.24%/yr vs 7.60%/yr for FZIPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLXSX и FZIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXSX показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 17.38%.
FLXSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 19.94%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 39.33%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
FZIPX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXSX и FZIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 19.94% | 12.02% | 11.67% | 17.11% | -20.29% | 14.84% | 20.06% | 25.69% | -19.93% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 17.38% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
Correlation
The correlation between FLXSX and FZIPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between FLXSX and FZIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXSX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск
FLXSX
FZIPX
Сравнение FLXSX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXSX | FZIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.36 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 12.79 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXSX и FZIPX
Максимальная просадка FLXSX за все время составила -41.72%, примерно равная максимальной просадке FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и FZIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXSX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -42.71% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -9.61% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.48% | -25.16% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -28.19% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -8.85% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.52% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXSX и FZIPX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FLXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXSX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.01% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 12.85% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 17.45% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 20.97% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 23.79% | +0.19% |
Сравнение комиссий FLXSX и FZIPX
FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXSX и FZIPX
FLXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.49% | 1.26% | 2.74% | 1.06% | 2.86% | 2.31% | 0.77% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.06% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FLXSX and FZIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLXSX has higher volatility (5.67%) compared to FZIPX (5.01%). In terms of maximum drawdown, FLXSX dropped -41.72% vs FZIPX's -42.71%.
FLXSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLXSX и FZIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор