Сравнение FLXR с VRIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).
FLXR и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FLXR и VRIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLXR и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 4.77% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 0.92%.
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLXR и VRIG
FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.
Доходность на риск
FLXR vs. VRIG — Ранг доходности на риск
FLXR
VRIG
Сравнение FLXR c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXR | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 5.22 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 6.83 | -3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 3.22 | -1.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 6.23 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 52.58 | -37.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXR | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 5.22 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.69 | 0.89 | +1.80 |
Корреляция
Корреляция между FLXR и VRIG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и VRIG
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VRIG в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок FLXR и VRIG
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и VRIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLXR | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -13.04% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.78% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.27% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.09% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и VRIG
TCW Flexible Income ETF (FLXR) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FLXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLXR | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.18% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.36% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 0.93% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.29% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 3.83% | -1.00% |