PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXR с VRIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLXR (TCW Flexible Income ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, FLXR returned 5.89% vs 4.99% for VRIG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.

Доходность

Сравнение доходности FLXR и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.81%.

FLXR

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.99%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXR и VRIG

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.09%8.37%4.77%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.81%5.05%3.15%

Correlation

The correlation between FLXR and VRIG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.06

Сравнение распределения секторов FLXR и VRIG

Секторы
FLXR
VRIG

Здравоохранение

62.4%

-

Недвижимость

37.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

23.3%

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Здравоохранение

FLXR
62.4%
VRIG

-

Недвижимость

FLXR
37.6%
VRIG
0.3%

Сырьевые материалы

FLXR

-

VRIG
0.8%

Коммуникационные услуги

FLXR

-

VRIG

-

Потребительский циклический сектор

FLXR

-

VRIG
3.0%

Потребительский защитный сектор

FLXR

-

VRIG
0.7%

Энергетика

FLXR

-

VRIG

-

Финансовые услуги

FLXR

-

VRIG
23.3%

Промышленность

FLXR

-

VRIG
0.0%

Технологии

FLXR

-

VRIG
0.4%

Коммунальные услуги

FLXR

-

VRIG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Доходность на риск

FLXR vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
10.15

-7.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
24.59

-20.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

5.38

-3.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

62.75

-58.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.36

320.64

-303.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

10.15

-7.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.91

+1.74

Просадки

Сравнение просадок FLXR и VRIG

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXRVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-13.04%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.08%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.27%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.02%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и VRIG

TCW Flexible Income ETF (FLXR) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FLXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXRVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.11%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.36%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

0.49%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

1.29%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

3.80%

-1.01%

Сравнение комиссий FLXR и VRIG

FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и VRIG

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VRIG в 4.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.82%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

FLXR and VRIG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLXR has higher volatility (0.76%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, FLXR dropped -1.94% vs VRIG's -13.04%.

On 1-year performance, FLXR leads with 5.89% vs 4.99% for VRIG. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLXR has performed better with a 5.89% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for FLXR.

FLXR has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 4.79% for VRIG.

FLXR is categorized as Multisector Bonds, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: TCW and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.30% for VRIG.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXR и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор