PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с VMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и VMSAX

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIXVMSAX с JSVIX

Сравнение комиссий FLXR и VMSAX

FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

FLXR
TCW Flexible Income ETF
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FLXR vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.05

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.33

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.08

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

0.12

+4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

1.87

+13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.05

+2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

0.06

+2.63

Корреляция

Корреляция между FLXR и VMSAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и VMSAX

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VMSAX в 5.14%

TTM2025202420232022
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%0.00%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и VMSAX

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXRVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-54.84%

+52.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-54.84%

+53.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.60%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-3.20%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

3.50%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и VMSAX

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXRVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.30%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

112.83%

-111.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

133.33%

-130.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

65.62%

-62.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

65.62%

-62.79%