Сравнение FLXR с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
FLXR и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FLXR и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLXR и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 4.77% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLXR и JPLD
FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
FLXR vs. JPLD — Ранг доходности на риск
FLXR
JPLD
Сравнение FLXR c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXR | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.65 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 4.08 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.10 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 20.00 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXR | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.69 | 3.30 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между FLXR и JPLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и JPLD
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% | 0.00% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок FLXR и JPLD
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLXR | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -1.17% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.17% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.62% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.14% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.24% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и JPLD
TCW Flexible Income ETF (FLXR) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что FLXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLXR | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.56% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.99% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 1.79% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.86% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.86% | +0.97% |