PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXR с JPLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLXR (TCW Flexible Income ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, FLXR returned 5.89% vs 4.71% for JPLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности FLXR и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLXR показывает доходность 1.09%, а JPLD немного ниже – 1.04%.

FLXR

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXR и JPLD

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.09%8.37%4.77%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%3.22%

Correlation

The correlation between FLXR and JPLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.61

The correlation between FLXR and JPLD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLXR и JPLD

Секторы
FLXR
JPLD

Здравоохранение

62.4%
5.6%

Недвижимость

37.6%
7.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

13.7%

Промышленность

-

0.1%

Технологии

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Здравоохранение

FLXR
62.4%
JPLD
5.6%

Недвижимость

FLXR
37.6%
JPLD
7.8%

Сырьевые материалы

FLXR

-

JPLD
1.4%

Коммуникационные услуги

FLXR

-

JPLD
10.1%

Потребительский циклический сектор

FLXR

-

JPLD
1.6%

Потребительский защитный сектор

FLXR

-

JPLD
0.1%

Энергетика

FLXR

-

JPLD
0.1%

Финансовые услуги

FLXR

-

JPLD
13.7%

Промышленность

FLXR

-

JPLD
0.1%

Технологии

FLXR

-

JPLD
7.4%

Коммунальные услуги

FLXR

-

JPLD
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

FLXR vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.22

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
5.29

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.68

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.71

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.36

21.78

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.22

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

3.25

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FLXR и JPLD

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXRJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-1.17%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.00%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.12%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.15%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.22%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и JPLD

TCW Flexible Income ETF (FLXR) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FLXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXRJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.37%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.97%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.47%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

1.83%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

1.83%

+0.96%

Сравнение комиссий FLXR и JPLD

FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и JPLD

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM202520242023
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.82%5.66%3.44%0.00%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%

Часто задаваемые вопросы

FLXR and JPLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLXR has higher volatility (0.76%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, FLXR dropped -1.94% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, FLXR leads with 5.89% vs 4.71% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLXR has performed better with a 5.89% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for FLXR.

FLXR has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 4.21% for JPLD.

FLXR is categorized as Multisector Bonds, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: TCW and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXR и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор