Сравнение FLXR с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
FLXR и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FLXR и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLXR и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 4.77% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLXR и JPIE
FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
FLXR vs. JPIE — Ранг доходности на риск
FLXR
JPIE
Сравнение FLXR c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXR | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.74 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 3.66 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.69 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 3.41 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 18.78 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.69 | 0.95 | +1.74 |
Корреляция
Корреляция между FLXR и JPIE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и JPIE
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что сопоставимо с доходностью JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок FLXR и JPIE
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLXR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -9.96% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.72% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.53% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -2.17% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.31% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и JPIE
TCW Flexible Income ETF (FLXR) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FLXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLXR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.87% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.09% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 2.11% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 3.57% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 3.57% | -0.74% |